交易模式是一個明確的基於逐步規則的基於逐步規則的結構，用於管理交易活動。在本文中，我們介紹了交易模式的基本概念，解釋了他們的好處，並提供有關如何構建您自己的交易模式的說明。
構建交易模型
的好處
使用基於規則的交易模式提供了許多優點：
- 模型基於一組經過驗證的規則。這有助於從決策中移除人類的情緒。
- 模型可以很容易地在歷史數據上重新擊退，以檢查他們的價值，然後用真錢潛水。
- 基於模型的反壟一步允許驗證相關成本，因此交易者可以更現實地看到利潤潛力。理論2美元的利潤可能看起來很有吸引力，但2.50美元的經紀費變化了等式。
- 模型可以自動化，發送移動警報，彈出郵件和圖表。這可以消除手動監控和動作的需求。通過模型，交易者可以輕鬆跟踪10日股票（DMA）超過15天移動平均線的股票。沒有這樣的自動化，手動跟踪甚至一個庫存DMA可能很難。
如何構建您自己的交易模型
要構建交易模式，您不需要高級級別的交易知識。但是，您確實需要了解如何以及為什麼價格移動（例如，由於世界事件），存在利潤機會，以及如何利用機會。新手和中度經驗豐富的交易者可以通過熟悉一些技術指標來開始。這些提供了有意義的洞察力模式。了解技術指標還將幫助交易者概念化趨勢，並為其模型進行定制策略和更改。在本文中，我們將重點關注基於技術指標的交易。
簡單交易模型策略的示例
基於趨勢逆轉的原則，一些交易員的假設是下跌將恢復下來（反之亦然）。使用趨勢逆轉的假設作為策略，我們將建立一個交易模式。在下面的步驟中，我們將通過一系列步驟來創建交易模型，並測試是否有利可圖。
用於構建交易模型的流程圖
1.概念化交易模型
在這一步驟中，貿易商研究歷史股票流動，以確定預測趨勢並創造一個概念。該概念可能是廣泛的數據分析的結果，或者可以是基於機會觀察的亨舍。
對於本文，我們正在使用趨勢逆轉來構建策略。初始概念是股票與前一天的收盤價相比下跌X％，預計未來幾天內趨勢將逆轉。
從這裡看，看看過去的數據並提出問題來改進概念：是真的嗎？這一概念只適用於少數選定的高波動性股票，也適用於任何和所有股票嗎？預期趨勢逆轉（一天，一周或一個月）的持續時間是多少？進入交易時應該設置為下級別？目標利潤水平是多少？
初始概念通常包含許多未知數。交易者需要一些決定點或數字開始。這些可以基於某些假設。例如，該策略可能適用於中等揮發性股，其β值在2和3之間。如果股票下跌3％並等待未來15天進行趨勢逆轉，並期望4％的回報。這些數字基於交易者的假設和經驗。同樣，對技術指標的基本理解很重要。
2.識別機會
在這一步驟中，確定交易的正確機會或股票。這涉及驗證歷史數據的概念。在示例概念中，我們在3％的傾角上購買。首先選擇評估的高波動性股票。您可以使用電子表格公式從交換網站或金融門戶下載常用交易庫存的歷史數據，例如使用電子表格公式，從前一天的收盤價格計算變化百分比，過濾符合標準的結果，並觀察隨後的模式。以下是一個示例電子表格。
在這個例子中，股票的收盤價格走下坡路兩天3％（2月4日和7月7日）。如果趨勢逆轉是可見的，請仔細觀察後期會透露。2月5日的價格拍攝最高可達4.59％。到2月8日，該變化低於1.96％。
結果是否確定了？不，一個觀察符合概念的期望（4％及以上變化），而一個觀察則沒有。
接下來，我們需要進一步檢查我們的概念，跨越更多數據點和更多股票。在每日價格跨多個股票進行測試至少五年。觀察到哪些股票在規定的持續時間內給出積極的趨勢逆轉。如果積極結果的數量優於負面結果，則繼續概念。如果沒有，請完全調整概念並重新測試或丟棄概念並返回步驟1。
3.開發交易模型
在這個階段，我們微調交易模式並根據概念評估結果引入必要的變化。我們繼續跨越大型數據集驗證，並遵守更多變化。如果我們考慮具體的工作日，策略結果是否有所改善？例如，股票價格在周五浸漬3％導致下週累計5％或更多增加？結果是否會提高β值超過4的高揮發性股票？
我們可以驗證這些自定義，無論原始概念是否顯示出積極的結果。您可以繼續探索多種模式。在此階段，您還可以使用計算機編程來識別算法和計算機程序分析數據的盈利趨勢。總的來說，目的是改善我們戰略的積極成果，從而引起更多盈利能力。
一些交易員在此階段被卡住，無休止地分析了大型數據集，在參數的略有變化。沒有完美的貿易模式。記得在測試中繪製一條線並做出決定。
4.執行實用性研究
我們的模型現在看起來很棒。它顯示了大多數交易的積極利潤（例如，70％的勝利2美元和30％的損失1美元）。我們得出結論，對於每10個交易，我們可以賺到11美元的英俊利潤（7*$2-3*$1）。
該階段需要一個實用性的研究，可以基於以下幾點：
- 是經紀人每次交易，留下足夠的利潤空間？
- 我可能必須制定最多500美元的1200美元，以實現利潤，但我的可用資金只是8,000美元。我的交易模式是否有資本限制？
- 我可以交易多少頻率？模型是否顯示出高於我的資本上方的頻繁交易，或者交易太少，保持利潤非常低？
- 與必要的法規進行理論結果。是否需要賣空或長期期權的交易，或者可能被禁止，或者持有同時購買和賣出可能不允許的職位？
5.去直播或放棄並移動到一個新型號
考慮到上述測試，分析和調整結果，做出決定。通過使用交易模型投資實際資金或放棄模型並從步驟1重新開始，通過投資實際資金來實現。
請記住，一旦你忍受真正的錢，一旦繼續跟踪，分析和評估結果很重要，特別是在開始。
6.為故障準備並重新啟動
交易需要不斷關注和改進戰略。即使您的交易模式多年來一直賺錢，市場發展也可以隨時改變。為失敗和損失做好準備。開放進一步的自定義和改進。準備好刪除模型並如果賠錢，如果賠錢，可以找到更多的自定義。
7.通過建立風險管理-如果場景
根據所選的策略，可能無法在所選交易模型中包含風險管理，但如果事情似乎沒有預期，則可以在備份計劃中獲得備份計劃。如果您購買下降3％的股票，何時何時怎樣展示下個月的趨勢逆轉？您是否應該在有限的損失中拋棄那些庫存或繼續持有該職位？在股權問題等企業行動的情況下，您應該怎麼做？
底線
存在數百個既定的交易概念，日報日益增長，新交易員的自定義。要成功建立交易模式，交易員必須具有紀律，知識，毅力和公平風險評估。其中一個主要挑戰來自交易者對自我d的情感依戀福利交易策略。這種盲目的信仰可能導致安裝損失。基於模型的交易是關於情緒脫離的。如果它失敗並設計新的模型，即使它處於有限的損失和時間延遲，轉儲模型。交易是關於盈利能力，損失厭惡內置於基於規則的交易模式中。
